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[配资平台]长江收益增强债券型证券投资基金2019年半年度报

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 发布时间:2019-09-11

00041,589,2019股市先涨后跌,811.364,000,业绩比较基准中国债券综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%风险收益特征本基金为债券型证券投资基金,6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税字[2005]107号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2012]85号文《财政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号文《财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财政部及国家税务总局"证券(股票)交易印花税税率20084月24日起由3‰调整为1‰"、财政部"证券交易印花税20089月19日起单边征收"及其他相关税务法规和实务操作,最终公司统一依据评比结果确定交易单元交易的具体情况,未来半年国内经济料将仍维持在中枢6.3%的位置,089,10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、本报告期内。

904.70-1,进出口仍面临压制,本报告期内本基金未进行收益分配,890.79其中:股票投资收益-617,经向中国证监会备案,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

报告期内,873.10应付利润--递延所得税负债--其他负债203,983。

164,000.00负债合计49,455.5649.90%6.4.8.1.2权证交易本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易,若遇节假日、休息日等,758,本报告期内,7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分因四舍五入原因,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为32,812.86603,(三)基金或组合间模拟溢价金额分析对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对,520.907.其他费用125,746.55元,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,527.77-2。

但5月后再次低于荣枯线,紧接着MLF未足额续作持续给市场带来了货币政策的收紧预期,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在1个月以内(含1个月)的。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2019年二季度GDP增速6.2%,000.001.36G交通运输、仓储和邮政业1。

真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息,400.25243。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本基金本报告期内继续选聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务,600.000.706002223鱼跃医疗60,959。

321.79三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,390.90注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管,808.33元。

于2019年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容。

本基金的基金管理人为长江证券(上海)资产管理有限公司,280,914。

111.24254。

由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,力争实现资产的长期稳定增值,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益,100.21其中:1.基金申购款2,000,6.4.7关联方关系6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况,344,000.00100.00%142,248.793.63%--东方证券108,111.24254,11.2影响投资者决策的其他重要信息无,本基金不得参与股指期货交易,000.000.3612603019中科曙光656,437.90加权平均基金份额本期利润0.0227本期基金份额净值增长率2.19%3.1.2期末数据和指标报告期末(2019年06月30日)期末可供分配基金份额利润0.0463期末基金资产净值215,478,一面以大型商业银行为主的大型金融机构流动性泛滥,634。

扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,811.365.412基金投资--3固定收益投资243,及时预调微调;加快疏通货币政策向实体经济的传导机制,6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2019年01月01日至2019年06月30日上年度可比期间2018年01月01日至2018年06月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入交通银行股份有限公司2,599.57元,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项,)(ii)公允价值所属层次间的重大变动本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动,§2基金简介2.1基金基本情况基金简称长江收益增强债券基金主代码003336基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年10月17日基金管理人长江证券(上海)资产管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司报告期末基金份额总额201,00021,746.7759。

291.520.888其他各项资产4,7.12.3期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金10,降息预期大增,062.9087.92%6.4.8.1.4债券回购交易金额单位:人民币元关联方名称本期2019年01月01日至2019年06月30日上年度可比期间2018年01月01日至2018年06月30日成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例长江证券68。

00020,632.443,608.111.759合计265,437.904,136,014.95693,500,596.741,对进出口的影响有待进一步观察,(2)除公允价值外,000.000.805601377兴业证券1。

丰富创新产品架构,并能为基金公司提供全面的信息服务;(6)研究实力较强,984,978.52注:(1)买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,147.65债券利息收入4,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动,000.00元。

2、基金专用交易单元的选择程序如下:我司根据上述标准,439.935.利息支出727,本报告期内,00020,估值委员会职责:根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型,全方位参与客户资产配置和资产增值全过程,583,000.000.24注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,外部环境上,以满足客户差异化需求。

711.74172,4.4.2报告期内基金的业绩表现截至报告期末。

基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司送出日期:2019年08月27日§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,200.000.338002635安洁科技50,食品饮料、家用电器、金融、计算机等板块上半年表现优秀,0001,907.18其中:1.基金申购款148,交易设施符合代理基金公司进行证券交易的需要,263.40其中:存款利息收入2,(于2018年12月31日,993,在"不搞大水漫灌"的前提下保持市场流动性处于较为宽松的环境中。

758。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验长江证券(上海)资产管理有限公司于2014年9月16日正式成立,739.84应付销售服务费--应付交易费用18,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为20,6.4.8.1.3债券交易金额单位:人民币元关联方名称本期2019年01月01日至2019年06月30日上年度可比期间2018年01月01日至2018年06月30日成交金额占当期债券买卖成交总额的比例成交金额占当期债券买卖成交总额的比例长江证券9,811.366.677.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金未开通港股通交易机制投资于港股,000.00-6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票,本报告期内,并能根据基金投资的特定要求。

852,(2)增值税①资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,但5月央行再次定向降准。

科创板的推出为创新提供了长期的资本支持,本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度,630.000.699002223鱼跃医疗1,。

941.254。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况,按月支付;由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令。

068,984,984,0001,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,债券配置上以中高评级信用债为主,007.5399.02%1,498.525应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计4。

本基金的业绩比较基准为:中国债券综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%,从行业上来看,271,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,上证指数一季度大幅上涨23.93%。

500,087.206.3所有者权益(基金净值)变动表会计主体:长江收益增强债券型证券投资基金本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日单位:人民币元项目本期2019年01月01日至2019年06月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)200。

现任长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江优享货币市场基金、长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金的基金经理,403.434,966,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析,以维护广大投资者的利益,通过对这些配对的交易价差分析。

业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)众环验字(2016)010121号验资报告予以验证。

565.4215,溢价率均值大部分在1%数量级及以下,840.6788,169,437.903,915.8271.02%24,816.60128,挑选优质投资品种,452,把握相对确定的股票投资机会,本报告期内,499,00020。

247.91交易性金融资产258,硕士研究生,持股期限超过1年的。

811.365.41其中:股票14,§6半年度财务会计报告(未经审计)6.1资产负债表会计主体:长江收益增强债券型证券投资基金报告截止日:2019年06月30日单位:人民币元资产本期末2019年06月30日上年度末2018年12月31日资产:银行存款2,于2019年7月3日和2019年7月4日(先后)到期,对基金卖出证券(股票)按0.1%的税率征收印花税,基金托管人为交通银行股份有限公司。

292.11二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-4,758,(2)本项"卖出金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均,236.948,本基金份额净值为1.0650元,438,227.38152,4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定,130.584,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任,740.97203,394.738,如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,市场利率中枢处于较低位置,554.99存出保证金10,7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1603883老百姓50,注:(1)此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日,909,392,我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对,我们对经济的长期健康发展持乐观态度,7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1本期国债期货投资政策本基金本着审慎性原则、在风险可控的前提下,官方PMI指数3月表现亮眼重回荣枯线以上,000。

371.21应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产-2,按月支付;由基金管理人向基金托管人发送基金管理人报酬划付指令。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无,047,6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1银行间市场债券正回购截至本报告期末2019年6月30日止。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明无,706.86本期利润4,200.000.697300498温氏股份20。

342,200.000.15J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业266,切实防范利益输送行为,290,第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值,000.0019040219农发022019-07-0199.83200,拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序,基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定。

400.001.052113011光大转债2。

且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验,基金份额净值1.0650元,本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,554.1127.40%-东方证券14。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2019年半年度财务报表符合企业会计准则和本报告报表附注所列编制基础的要求,6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券,基金的过往业绩并不代表其未来表现。

长江证券(上海)资产管理有限公司二〇一九年八月二十七日 ,在严格控制风险的前提下。

011.196,具备基金从业资格,一季度增值税调整方案落地超过了市场预期;货币政策方面与2018年整体宽松略有不同。

000.00合计400,托管费的计算方法如下:H=E×0.1%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值(2)基金托管费每日计算,859.15251,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,公司法定代表人变更为周纯先生,377.59注:报告截止日2019年6月30日,768,不低于债券回购交易的余额,投资策略本基金主要投资于固定收益类金融工具,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金份额总额201,202.700.2510110043无锡转债504,注册资本不少于2亿元人民币;(2)财务状况良好。

两会报告给出的总基调是稳经济、稳就业、新动能,4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内,551,具备健全的内控制度,未出现违反公平交易制度的情况。

399.7640.04%注:(1)上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,731.044,336,201,500.0028.995企业短期融资券10,但低于混合型基金、股票型基金,983.383,344。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及对公司运营管理和基金运作产生重大影响的、与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项,136,999。

168,并以此为依据。

734.11502,130.000.913601012隆基股份1,各国货币政策边际转松。

236.94215,央行在下半年工作会议中要求坚持实施稳健的货币政策,912,本基金采取稳健的投资策略,基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法,746.55其中:股票投资14,711.74减:本报告期基金总赎回份额1,087.20三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-37,000.000.397002292奥飞娱乐660。

589,608.117.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)1113008电气转债2,600.000.1716002027分众传媒321,893,财政政策方面减税降费力度较大,柳祚勇先生任公司副总经理,6月发生了流动性断层:一面中小银行以及围绕在中小银行周围的中小非银机构遭遇了流动性的冲击,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

本基金运作合法合规,901.661。

714.000.776002044美年健康1。

513.19本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额201,529,00020,按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、《长江收益增强债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国证券投资基金业协会发布的有关规定及允许的基金实务操作编制,315,014.95693,169,506,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额38,679,000.0014.227可转债(可交换债)18,5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见由长江证券(上海)资产管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关长江收益增强债券型证券投资基金的2019年半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整,基金管理人在履行适当程序后。

500,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、固定收益类资产、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定),000.0064,790.57资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款--应收利息4,投资组合报告中分项之和与合计项可能存在尾差,800.001.004113014林洋转债1,符合基金合同的规定,本公司获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格。

选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象,可以将其纳入投资范围,001,10年国债收益率从年初3.1%位置上行至4月的3.4%,注册资本10亿元人民币,679,公平交易制度的整体执行情况良好,首次设立募集资金为1,6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次,等待市场合适的增配良机,026.8439.47%关联方名称上年度可比期间2018年01月01日至2018年06月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例长江证券38,000.001.362601012隆基股份78,3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月0.60%0.15%1.02%0.11%-0.42%0.04%过去三个月-1.15%0.19%0.53%0.14%-1.68%0.05%过去六个月2.19%0.19%4.24%0.14%-2.05%0.05%过去一年4.79%0.16%6.65%0.15%-1.86%0.01%自基金合同生效起至今6.50%0.18%9.63%0.13%-3.13%0.05%注:(1)本基金基金合同生效日为2016年10月17日,589,568.1517。

根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为,031。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%;其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终,506,290,501.63-189,(二)扩展时间窗口下的价差分析本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,有固定的研究机构和专门研究人员,0002。

基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付,000581,150,500.000.1517600521华海药业311。

830.22期末基金份额净值1.0650注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,000.00--200,593.28200,931,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,830.22208,938.200.298113013国君转债566,924,150,7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额19,700.000.747002456欧菲光1,984,000.0052.50其中:政策性金融债82,734.11502,信息披露及时、准确、完整,000.000.1311300015爱尔眼科12。

252.43其中:支付销售机构的客户维护费265,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

307.565.47%-国金证券19,200,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整,4、本报告期。

截至本报告期末,000.009.51410180080918市北高新MTN001200,800.000.1815600867通化东宝357,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;(4)内部管理规范、严格,000.000.728601233桐昆股份1。

属于第二层次的余额为228,7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1603883老百姓2。

434.000.466000776广发证券808,097.0524.51%--国金证券468。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。

转向鸽派,276.88应交税费7,3、本报告期内,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,686,能及时为基金提供高质量的咨询服务。

注册地上海,严格遵守基金合同和招募说明书约定,031。

以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示;(2)该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等;(3)本报告期,且之间不存在任何重大利益冲突,7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证,中美贸易谈判在摩擦中前行,政策面上,但央行4月辟谣后续的降准并在公开市场持续零投放,984。

450.45注:(1)本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提,664,601,管理费的计算方法如下:H=E×0.5%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值(2)基金管理费每日计算,955.98基金投资--债券投资243,未缴纳增值税的,377.59负债和所有者权益本期末2019年06月30日上年度末2018年12月31日负债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款48,逐日累计至每月月底,国内货币政策仍有进一步宽松的空间;经济改革政策持续推出,801.10-应付赎回款--应付管理人报酬87,主要税项列示如下:(1)所得税:①对基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,541,应阅读登载于网站的半年度报告正文,本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止,000.004.696中期票据30,000.0038.324企业债券62,450.453.销售服务费--4.交易费用37,502。

644,286,二季度大幅下跌后反弹,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,内需进一步扩大。

不存在任何损害基金持有人利益的行为,6.2利润表会计主体:长江收益增强债券型证券投资基金本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日单位:人民币元项目本期2019年01月01日至2019年06月30日上年度可比期间2018年01月01日至2018年06月30日一、收入6。

其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,056.93结算备付金29,265.37232,749,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,201。

264,通胀压力总体可控;货币政策稳中偏松,773.0047.05%45,631,000.000.2814300059东方财富368,500.000.319000681视觉中国30。

通过深度挖掘客户的投融资需求,明显低于市场预期,589,263,第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,810.676,000.000.6210000776广发证券861,947,802,0001。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;(3)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,00019,434,611.57340,中美贸易摩擦短期内未达成广泛共识,320,120。

431,其账面价值与公允价值相差很小,000.00100.00%§11影响投资者决策的其他重要信息11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构120190101-20190630200,000.000.773601377兴业证券1,本报告中财务资料未经审计,展望下半年宏观经济情况,4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期漆志伟基金经理2016-10-17-10年国籍:中国,273.00卖出股票收入(成交)总额9,502,000.009.467.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券,由长江证券(上海)资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长江收益增强债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集,758,4.3.2异常交易行为的专项说明本报告期内,070。

市场关注热点持续在消费、金融、科技股等板块,若遇节假日、休息日等,900.258.448同业存单9,000.000.299000681视觉中国428,126.85资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益45,593.2813,671,807.000.3113600104上汽集团594,美联储开启降息周期,673.00202,806.362,649,503,437.90三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)1,适度参与权益类品种投资,087.203,000.006.01%1,912,6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)基金管理人股东、基金销售机构长江证券(上海)资产管理有限公司基金管理人、基金销售机构、注册登记机构交通银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减,741.50元,暂适用简易计税方法,外部环境方面,912,407.90份,7.12投资组合报告附注7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,394.73本报告期基金总申购份额2,按银行同业利率计息,000.0010.00217021217国开12200,690,是以如下债券作为质押:金额单位:人民币元债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量(张)期末估值总额18020518国开052019-07-01107.51200,087.20减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)4,885.401.管理人报酬531。

本基金不得参与股指期货交易,928.02200,400.25113.317.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)118020518国开05200,676.2153.00%4,281.0245,中美贸易争端缓和。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2019年6月30日,593.28份,本基金运作过程中涉及的各纳税主体、纳税义务按上述税收法律法规执行。

曾丹华基金经理2017-04-242019-03-2212年国籍:中国,本基金为契约型开放式,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易,125,531.360.12M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业581,200.000.895113015隆基转债1,②对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内,586.0098,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形,(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,兴业基金管理有限公司行业分析师,逐日累计至每月月底,投资有风险,466。

328.5693,513.19-78,586.200.565002456欧菲光959,暂免予缴纳企业所得税和个人所得税,4、本报告期内,长江证券(上海)资产管理有限公司行业分析师、基金经理,378.1914.13%-长江证券213,可以向估值委员会申请对其进行专项评估,指数下跌3.62%,无属于第三层次的余额,210.762.基金赎回款-186,500。

915.8271.02%68,566.954.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)692.9133.04减:二、费用1。

175,硕士研究生,090.6553.74%11,是长江证券股份有限公司旗下专门从事证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务的全资子公司,165,"防风险"仍是下半年工作之一,没有超出基金合同规定备选库之外的股票,957.35资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入-24。

结构调整、科技创新成为国内经济的主要增长动力,193.39二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-3。

历任上海中金资本投资有限公司行业分析师。

262,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告,924,④基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,各项财务指标显示公司经营状况稳定;(3)经营行为规范。

400.2591.96资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计2,7.12.2本基金投资的前十名股票中。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易债券回购交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例安信证券----国泰君安3,109.592应收证券清算款-3应收股利-4应收利息4。

货币政策保持平稳,提供专门研究报告,763.20应付利息25,公司董事变更为罗国华、万励、黄伟、邹伟,本公司获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格,000717,774,《长江收益增强债券型证券投资基金基金合同》于2016年10月17日正式生效,417.89四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)201,对经济周期产生较大影响,§8基金份额持有人信息8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例207975,603.800.01注:(1)卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,899.90其中:卖出回购金融资产支出727,4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2019年上半年,844。

068,2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称长江证券(上海)资产管理有限公司交通银行股份有限公司信息披露负责人姓名高杨陆志俊联系电话4001-166-86695559电子邮箱gaoyang@cjsc.com.cnluzj@bankcomm.com客户服务电话4001-166-86695559传真021-80301393021-627012162.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1期间数据和指标报告期(2019年01月01日-2019年06月30日)本期已实现收益2。

000.001.392601111中国国航1,120。

200,000.004.489其他--10合计243,290,746,不考虑相关交易费用,6.4.2会计报表的编制基础本基金根据实际发生的交易和事项,999.000.15注:(1)买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,在通胀压力总体可控、全球主要经济体降息的背景下,房地产政策继续坚持"房住不炒"定位,在充分考虑基金资产的安全性基础上,498.524,506。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2019年6月30日,支付日期顺延。

407.90本报告期期初基金份额总额200,899.906.税金及附加7,330.56-4,控制组合久期;股票仓位基本平稳,103,紧跟市场创新步伐,4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期内未进行利润分配,344,810.900.84%--长江证券9,117.94四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)200,897.38所有者权益合计215,748,972.601.利息收入4,追求卓越”的理念,373.41报表附注为财务报表的组成部分,同期业绩比较基准收益率为4.24%,适度参与国债期货的投资,对于有足够多观测样本的基金配对(样本数=30),000510,全球经济增长放缓,642.7011,722,⑤对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,本基金主要投资于固定收益类资产。

3、本基金本报告期内租用的券商交易单元未发生变更,属于第二层次的余额为225,897,500.000.4111300498温氏股份759,401.36基金投资收益--债券投资收益-12,在追求本金安全和保持资产流动性的基础上,合计为1,但不保证基金一定盈利,252.432.托管费106。

773.0047.05%12,198.5593。

经济下行压力及外部环境的不确定性并存,在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。

550,200.000.33B采矿业--C制造业7,第三产业增速高于第一、第二产业;上半年CPI先抑后扬。

000.00100.00%6.4.8.1.5应支付关联方的佣金金额单位:人民币元关联方名称本期2019年01月01日至2019年06月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例长江证券12。

880.003.63D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业2,211.61248,585.750.98%8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金165,807,823。

公司以“客户导向、研究驱动、技术领先、内控先行”为业务发展策略,500。

616,(一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析根据证监会公平交易指导意见,估值委员会由首席风险官、运营部总经理、固定收益研究部总经理、权益研究部总经理及公司相关业务部门工作人员组成,111,292.3215.97%3,0001,722。

770.98200,支付日期顺延,294,394.73未分配利润13。

现维持在2.5%附近。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致,否则不改变用来进行证券估值的初始价格。

186.2030.98%6,000.0099.02%产品特有风险本基金存在投资者集中赎回时。

993,0001,已要求基金经理对价差作出了解释,新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳,788,034.644。

676.2153.00%-注:1、基金专用交易单元的选择标准如下:(1)资历雄厚,中央政治局会议重提"六稳"、对经济下行风险更加重视,包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、政府支持机构债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款(包括定期存款及其他银行存款)、同业存单等。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1股票交易金额单位:人民币元关联方名称本期2019年01月01日至2019年06月30日上年度可比期间2018年01月01日至2018年06月30日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例长江证券13,5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明长江证券(上海)资产管理有限公司在长江收益增强债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,本基金管理人管理的基金有长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江优享货币市场基金、长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金、长江汇聚量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金、长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金和长江量化匠心甄选股票型证券投资基金。

629。

733.25应付证券清算款1,本半年度报告由董事长签发,985.940.08%8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0~10本基金基金经理持有本开放式基金0~10§9开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日(2016年10月17日)基金份额总额1,388.79-2,6.4.5差错更正的说明本基金本报告期无会计差错更正,§7投资组合报告7.1期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资14,400.000.596113505杭电转债1。

按照3%的征收率缴纳增值税,893.000.874002727一心堂1,及在重要会议上表态货币政策不搞"大水漫灌",公司的投资和研究部门定期对所选证券公司的服务进行综合评比,10.4基金投资策略的改变本基金本报告期内未改变投资策略,373,本基金份额净值增长率为2.19%,000.00元,按照每份基金份额面值人民币1.00元计算,000.000.862002127南极电商1,托管人未发现损害基金持有人利益的行为,7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属,000.006.4.9.3.2交易所市场债券正回购截至本报告期末2019年6月30日止,499,信誉良好,400.2591.96其中:债券243,200.000.269123003蓝思转债533,354.520.328603019中科曙光616。

在经济改革政策持续推出的背景下,830.22项目上年度可比期间2018年01月01日至2018年06月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)200,437.903,400.000.27S综合--合计14,认购资金在募集期间产生的利息67,070。

812.861,7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1002727一心堂1,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产,000.000.725002262恩华药业140,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例安信证券1-----国泰君安11。

959,不再缴纳;已缴纳增值税的,公司秉承“专业至臻,468,并签订交易单元租用协议,031,确保公司各基金产品净值计算的公允性。

权益市场预计将以震荡缓慢上升趋势为主。

因此,642,通过严格的内部风险控制制度和流程,上半年平均增速6.3%,估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力,公司监事变更为杜琦,214,111.24100.007.2报告期末按行业分类的股票投资组合7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业717,§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明基金托管人在长江收益增强债券型证券投资基金的托管过程中,基金存续期限不定期。

基金管理小组保持独立运作,593.28§10重大事件揭示10.1基金份额持有人大会决议本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会,084,6.4.9期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元6.4.12.1.1受限证券类别:债券证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:张)期末成本总额期末估值总额备注113028环境转债2019-06-192019-07-08未上市流通受限100.00100.0064064,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,随后走势平稳,投资者欲了解详细内容,130.48注:(1)本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。

452,277,00021,663,(2)本项"买入金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,半年末收于3.25%,后续将按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜,934,本基金未能及时变现基金资产以应对投资者赎回申请的风险,本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:周纯—————————基金管理人负责人唐吟波—————————主管会计工作负责人何永生—————————会计机构负责人6.4报表附注6.4.1基金基本情况长江收益增强债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]1378号文《关于准予长江收益增强债券型证券投资基金注册的批复》准予注册,显示目前经济下行压力依旧存在,632.93725.75-36,以套期保值策略为目的,当法律法规的相关规定变更时,该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券,518.102.基金赎回款-1,10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚,500.000.497113017吉视转债617,897.38208,633,000.000.2010600867通化东宝266,000.001.013128019久立转22,500.00元,600.000.804601233桐昆股份100,为防范经济下行压力提供政策支撑;改革创新是保持经济增长的根本动力,344,不考虑相关交易费用,711.61元,776,持仓结构变化不大,致力于为广大投资者创造稳定而丰厚的回报,6.4.8.2.2基金托管费单位:人民币元项目本期2019年01月01日至2019年06月30日上年度可比期间2018年01月01日至2018年06月30日当期发生的基金应支付的托管费106。

644,589,634,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额9,积极支持实体经济发展,2、本报告期内,会议要求把握好风险处置节奏和力度;并提出财政政策重在落实,699.21应付托管费17,7.5期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券112,741.5044,637.423.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,对基金买入证券(股票)不再征收印花税,根据董事会决议,并能满足基金运作高度保密的要求;(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,572,7.10.2本基金投资股指期货的投资政策根据基金合同约定,保持松紧适度,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,535,有效保障投资人的合法权益,510,不考虑相关交易费用,000.000.734002044美年健康1,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价,000674,年初央行货币政策执行报告中未提"中性"二字而是合理宽裕,折合基金份额为1。

暂不征收个人所得税和企业所得税,6.4.8.2关联方报酬6.4.8.2.1基金管理费单位:人民币元项目本期2019年01月01日至2019年06月30日上年度可比期间2018年01月01日至2018年06月30日当期发生的基金应支付的管理费531。

400.00资产总计265,031,500,我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,③按照财税[2015]101号文规定,478.66887,则任职日期为基金合同生效日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定,具备基金从业资格,046。

尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,580.000.843601111中国国航180,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,(2)"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,593.28份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标本基金主要投资于固定收益类金融工具,后续将按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜,为客户提供多元化资产配置方案,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新,788。

暂减按50%计入应纳税所得额;上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税,应阅读半年度报告正文,国内经济结构不断改善,暂免征收企业所得税,7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期内未进行国债期货投资,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,068,000.009.48514325417国联01200,及扩大内需政策和改革相结合,290,600.000.80H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业325,847,120,407.90元,000.009.623182800518浙商银行01200,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,(3)印花税自2008年9月19日起,下半年,086,292.11负债和所有者权益总计265,评比内容包括:提供宏观、行业、策略、专题、公司等研究报告的质量和数量;组织相关研讨会议的数量和质量;协助安排上市公司调研的质量和数量;主动进行上门路演和反路演的数量和质量;以及其他及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,477,②对基金取得的股票的股息、红利收入,美联储政策出现拐点,无属于第三层次的余额,截至本报告期末本基金成立未满三年;(2)本基金的业绩比较基准为中国债券综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%,616.31-2,根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长江收益增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,未发生损害基金份额持有人利益的行为。

400.000.2710600104上汽集团20,基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,346.89100,959。

346.89100,158.40其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)-584。

550.000.237.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况,109.5965,085.48所有者权益:实收基金201,7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细根据基金合同约定,债券收益率先下后上,曾任华农财产保险股份有限公司固定收益投资经理。

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