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郑糖增仓小跌 看涨遍及下跌

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 人气: 发布时间:2019-01-08
摘要:郑糖增仓小跌 看涨遍及下跌

  白糖期权主力合约概览和剖析

白糖期货SR905市场概览    
昨结算   最新价   涨跌   涨跌幅   成交量   持仓量   日增仓    
4,703   4,688   -15   -0.32   242,354   492,638   10,574    
颠簸率概览    
合约   IV   变革   HV30   变革   百分位   到期剩余工夫    
SR905   14.41%   0.46%   11.60%   -0.13%   54.10%   134    
SR909   13.29%   0.26%   10.95%   -0.18%   53.55%   258    
注:IV为平值看涨和看跌的隐含颠簸率均值;HV30为期货30日历史颠簸率;到期剩余工夫为自然日。    
白糖期权SR905市场概览    
看涨期权C     看跌期权P    
日增仓   涨跌幅   最新价   行权价   最新价   涨跌幅   日增仓    
150   -8.12%   175.5   4600   90.0   1.69%   -52    
108   -9.16%   124.0   4700   133.0   -0.37%   -70    
-4   -10.99%   85.0   4800   196.5   2.34%   -628    
白糖期权SR905机构持仓概览    
日期   看涨期权前20名多头持仓   看涨期权前20名空头持仓   看跌期权前20名多头持仓   看跌期权前20名空头持仓   看涨期权净多持仓   看跌期权净多持仓    
12月28日   29887   43378   25605   26825   -13491   -1220    
1月2日   29783   42976   25519   26311   -13193   -792    
涨跌   -104   -402   -86   -514   298   428    
小结   当前隐含颠簸率维持在70分位附近运行,位于HV30上方运行,在新榨季供应状况逐渐明朗下,后期有下行趋势;机构持仓方面,看涨期权和看跌期权净多持仓均增多,此中看涨期权空头多于其它头寸。    
标的期货不雅观点   国际原糖期货周一收于10月以来最低,受累于巴西货币贬值以及投机性抛售。截至目前不完全统计广西累计开榨72家糖厂开榨,同比减少8家,开榨糖厂方案产能合计54.78万吨/日,到达本榨季开榨糖厂产能合计的八成以上,大约本周还有3-5家糖厂开榨。短期或震荡运行,SR905合约震荡下跌,存眷支撑位4630元/吨,压力位4730元/吨。    
 
 
期权计谋建议   标的目的性计谋:建议暂时不雅观望,或测验考试做空,在标的期货4690元/吨附近,买入SR905-P-4500,参考目的位4650元/吨,止损位4710元/吨。    
颠簸率计谋:可选择做空颠簸率,构建宽跨式盘整计谋,即卖出SR905-C-4900,同时再卖出SR905-P-4700,隐含颠簸率冲破15%为离场标识表记标帜。    

(文章来源:瑞达期货)

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责任编辑:云拓新闻网

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