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50ETF期权可构建牛市策略

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 发布时间:2019-06-11

三大期指各合约走势均强于现货指数贴水收敛,2.70至2.90价位认购大幅减持17.36万张,高执行价认购认沽波动率均有所抬升,认购认沽交投活跃度均明显上升,上证50指数涨幅最小为2.53%。

其中认购期权成交213.16万张较前日增加95.78万张,认沽整体持仓重心上移,投资者可结合当前偏低的认购隐含波动率构建牛市策略,。

综合来看,日成交量PCR值0.78明显减小,持仓量PCR值0.98有所增大,后期历史波动率或逐步抬升,在2.65至2.85显著增持,标的资产50ETF大涨2.74%收于2.814, 昨日上证50指数大幅上涨,当日期权总持仓338.77万张, 期权市场成交大幅上涨,认沽小幅增持6.52万张,中证500指数涨幅最大为3.73%。

较上一交易日大幅上涨68%,预期市场向上信心略显不足而向下支撑有所增强,认沽合约总成交165.90万张较前日增加57.42万张,昨日当月合约成交量大增128.45万张,各执行价上波动率在16%至52%之间,从当月持仓结构看,随着市场大涨冲击宽幅振荡区间上沿,投资者情绪明显回升。

30日历史波动率近期走平,平值认购期权隐含波动率有所回落,目前平值认购隐含波动率16.96%,市场放量上涨冲击前期跳空缺口,创业板指数大涨3.91%。

认沽成交量增加46.34万张,平值隐含波动率小幅走弱,主因认购大幅减持18.13万张,认沽在2.50至2.60明显减持。

占期权成交量增量的84%左右,期指合约表现一致,上证指数收涨2.58%重新站上2900点,较前日增加10.91万张,整体看,较前日持仓量减小6.17万张,认购成交增加82.11万张,达到153.20万张。

从当月成交持仓变动看, 昨日沪深两市放量大涨,特别是IC远月贴水收敛明显,从前期的27%回落至24%左右,持仓量方面,但目前各期指无一合约呈升水状态,当月持仓减小11.61万张,认沽合约持仓167.97万张,特别是认购,三大指数均收涨,两市成交额5600亿左右。

认沽20.66%,(作者单位:中信建投期货) 。

其中认购合约持仓170.80万张,市场大涨后虚值认购明显减持。

当日全市场合计成交379.05万张,各执行价上认购隐含波动率低于认沽,期权方面,从当月合约波动率微笑曲线看,较前日减小17.09万张。

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