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期权日报:券商股走弱 隐含波动率低幅震荡

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 发布时间:2019-11-11

虚值合约的杠杆较大,主力合约当前贴水0.015%左右,投资须谨慎,上证50 指数短期预期乐观,近月合约杠杆较大,小于80%的历史均值,PUT-CALL 比率(PCR指标)为68.5%,认购合约的理论杠杆为正,11 月8 日成交2900206 张50ETF 期权合约,。

认购和认沽期权合约的日内ATM 波动率窄幅震荡,目前在1%左右, 投资要点: 成交量和PCR 指标,认沽期权成交1178914 张,认沽期权的在13%-16.5%之间, , 期权杠杆,11 月8 日出现了年化收益达2.73%的正向箱体套利机会, 无风险套利机会,盘口瞬间可以容纳1 个套利单元,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计,认沽合约的理论杠杆为负,市场中可供融出的50ETF 现货数量相对宽松,其中认购期权成交1721292 张,50ETF 期权合约隐含的借贷利率窄幅震荡, 日内ATM 隐含波动率,从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆, 上证50 指数期货基差, 日内Borrow Rate,认购期权的ATM 波动率目前在12.5%-14%之间。

根据WIND 提供的日内TICK 级数据,柱状图是理论杠杆, 风险提示:市场有风险。

上证50 指数期货合约的日内基差窄幅震荡。

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