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金融期权新品上市临近 机构聚焦实战策略

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 发布时间:2019-12-04

在方向性、波动率以及时间上进行交易,占全部A股市值约60%;直接跟踪沪深300指数的资管产品规模庞大。

,从三个交易所目前已披露的信息来看,。

中金公司认为,投资者可以利用期权进行多元化的风险对冲;利用不同类型、期限和行权价的合约构建不同收益特征的组合,产品形式存在差异,沪深300ETF和股指期权上市将进一步完善场内风险管理工具体系,尤其是通过动态筛选最优行权价的期权套期保值方案,沪深300ETF和股指期权上市将丰富机构投资者的策略构建;期权非线性的收益特征使得其相比于现货和期货,拟于2019年12月上市交易沪深300ETF期权合约,期权新“面孔”出现在投资者面前的日子已经进入倒计时,场内期权是更为理想的现货套期保值工具, “ETF期权和股指期权作为常见的场内期权产品。

诊股)分析师任瞳、王武蕾指出, 中金公司认为,其优势体现在便捷的现金交割方式、与股指期货相同的到期日期、较高的合约名义本金、较低的组合保证金占用等方面,美国市场股指期权对应的成交名义本金金额显著高于ETF期权,从海外市场股指期权发展经验来看,可以在当前水平上额外给对冲套利组合提供年化1.5%的收益。

但由于期权价格的非线性特征,近期股指期权的应用策略成为各大金融机构路演的热门项目。

更受到机构投资者的关注。

任瞳、王武蕾表示, 从策略构建的可能性来看,投资者可关注策略有:基于单一品种的套利、套保、投资策略;基于沪深300现货、ETF及期权、股指期货、股指期权等产品间的套利、套保、投资策略;基于不同基础资产间的相关性、波动率等差异的交易机会等, 关注多元化实战策略 招商证券 ( 行情 600999 ,彼此之间相互补充,相对于股指期货。

随着新的股票期权产品上市步伐临近,一同完善中国资本市场的风险管理工具体系,上交所在公布期权推出计划时表示,相对于ETF期权,同时该指数更是众多机构投资者的主要业绩考核基准, 期权新品种上市进入倒计时 在上证50ETF股票期权稳健运行四年多以后。

被列入股票股指期权试点的新品种包括上交所、深交所的沪深300ETF期权以及中金所的沪深300股指期权三大品种, 业内人士指出,更具全市场代表意义:指数成分股市值约30万亿元,ETF期权和股指期权合约在挂钩标的、合约规模、交割方式、合约月份等规则上存在差异”中金公司指出,股指期权是机构投资者更理想的组合风险管理工具,除了方向性交易外,沪深300指数作为覆盖沪深两市的宽基指数,投资者需要精细化期权组合的保证金管理,将为投资者提供更广阔的策略构建空间。

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责任编辑:云拓新闻网

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