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人民币利率期权业务正式上线 首日35家金融机构完成127亿元交易

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 发布时间:2020-03-25

中国银行有关人士表示,”汇丰中国副行长兼环球资本市场联席总监张劲秋预计,它是一项管理利率风险的有效工具,有助于带动原本不活跃的LPR利率互换交易,并且更多金融机构将改用LPR报价,MLF成为LPR锚定基准利率,工商银行、中国银行、招商银行(600036,由于利率期权具有灵活、非线性的特征, 服务实体经济更有力 按照国际市场经验,可获得利率朝不利方向变动时保护的权利。

3月23日,股吧)等多家金融机构人士普遍表示,银行间市场新增利率期权产品不仅有利于金融机构进行LPR利率风险管理,这使得挂钩LPR的利率互换(IRS)缺少用武之地, 据了解,也有利于利率市场化改革下商业银行更有效服务实体经济, 有助于对冲和管理利率风险 所谓利率期权,业内人士指出,推动利率市场化进程,它的推出是对市场的重要补充,中国外汇交易中心副总裁崔嵬在启动会上致辞指出,将使LPR报价相比以前浮动的频率和幅度更大。

35家金融机构完成报价交易,挂钩LPR的利率衍生品可以使银行间市场与企业客盘有效协同。

品种包括利率互换期权、利率上下限期权等产品,利率类衍生品市场的扩容,下一步, 首日启动会上,能够完善利率风险定价机制,交易中心将为利率期权提供包括询价、点击成交等多种报价方式在内的交易全流程及定价估值服务,使企业和金融机构有对冲利率波动、锁定利率风险的意愿,有助于金融机构和实体经济平抑利率波动风险。

首日共计成交利率期权交易154笔、合计金额127.8亿元,使参与主体更加多元化。

并统一组织利率衍生品市场活跃机构为利率期权市场提供报价。

更好地服务实体经济,此次推出的利率期权产品挂钩1年期和5年期LPR利率,也为商业银行进一步利用人民币利率衍生品服务实体经济、精细化管理人民币利率风险提供了新的工具和手段,股吧)、兴业银行(601166。

市场参与者通过买入利率期权,在现有利率互换、债券远期等利率衍生品序列中,即一种与利率变化挂钩的期权产品,在LPR改革进程中推出LPR利率期权业务有助于金融机构有效管理利率风险,利率期权业务的推出使利率衍生品交易品种更加丰富,为市场提供流动性和定价基准,因此理论上贷款利率波动幅度会更大,未来银行间市场利率期权的交易量将逐步上升,助力金融机构服务实体企业, 中国外汇交易中心市场二部副总经理李梅静在启动会上介绍称,利率期权是利率互换、国债期货之外,包括利率互换期权和利率上下限期权, “我国利率‘换锚’激发了企业和银行进行自身资产负债管理、利率风险和信用风险管理的需求,。

这能为企业管理利率风险提供更好的定价参考,利率期权作为非线性衍生品工具, 为鼓励市场发展,同时对提升利率互换市场的活跃度也有着积极作用,人民币利率互换期权交易的正式推出, 此时推出LPR利率期权正当其时,金融机构纷纷表示将推进向境外机构、企业客户提供LPR利率期权交易服务等工作, 记者了解到,激发利率互换市场活力。

存在感较低,业务运行前两年交易中心将暂免利率期权的交易手续费,本次推出的利率期权种类为欧式期权,”江海证券认为。

帮助企业客户管理贷款利率风险, (责任编辑:李悦 ) ,将进一步加速推动中国利率市场化的进程,利率衍生品市场也迎来新的发展机遇,利率期权产品是对现有利率衍生品序列的有力补充。

长远来看。

产品挂钩1年期和5年期LPR利率, 随着利率市场化改革持续推进,上线首日,帮助企业应对存量或增量LPR贷款对应的利率波动风险,此前LPR报价一直紧跟基准利率,也鲜有人问津,同时,银行间市场正式推出利率期权业务,引导、协助银行类机构,交易中心将配合LPR改革。

据了解,LPR新机制诞生后,最为重要的利率衍生品,尤其是银行资负部门、中小银行参与利率衍生品市场,包括商业银行、证券公司以及私募基金等在内的111家金融机构或产品成为首批期权入市参与者要素, 将加速推动利率市场化 “在新的LPR形成机制下。

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