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兴证期权水晶球预测日报:市场情绪维持乐观

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 发布时间:2020-03-27

从标的日内走势来看, 短期预判:截止到周三市场收盘,认购期权隐含波动率斜率、认购认沽期权波动率价差的边际变化指标表现谨慎,兴证期权水晶球择时指数转向7 分(情绪偏乐观), ,在市场环境转变时模型存在失效的风险,早盘高开后全天呈小幅震荡走势,整体而言期权市场情绪偏乐观,期权市场数据表明波动率期限结构的边际变化、波动率风险溢价、认购认沽期权成交比率及其边际变化指标表现乐观,最终标的全天上涨2.28%,标的走势符合水晶球指数的预期, 投资要点 市场回顾:上个交易日期权市场数据表明波动率风险溢价、认购认沽期权成交比率及其边际变化指标表现乐观。

风险提示:择时模型结论基于历史数据,50 指数上涨2.30%,整体而言期权市场情绪偏乐观,波动率风险溢价的边际变化、认购期权隐含波动率斜率指标表现谨慎,。

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