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认沽期权集体暴涨 一合约日内涨幅近十倍

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 人气: 发布时间:2018-10-12
摘要:上证报讯(记者 王晓宇)在现货市场上演千股跌停之际,沽空期权全线暴涨,此中,50ETF沽10月2300日内涨幅近十倍。

  上证报讯(记者 王晓宇)在现货市场上演“千股跌停”之际,沽空期权全线暴涨,此中,50ETF沽10月2300日内涨幅近十倍。

  11日,A股全线重挫,上证指数大跌5.225%,大盘股云集的上证50指数亦未能幸免,全天下跌4.15%,上证50ETF更是放量下跌,全天跌4.17%,成交42.4亿元,环比回升逾八成。

  截至收盘,今天共有17只认沽期权合约涨幅凌驾100%,此中三只合约日内涨幅凌驾5倍,50ETF沽10月2300涨990.9%,50ETF沽10月2350涨748.1%;50ETF沽10月2250涨545.5%。别的,还有20只认沽合约的日内涨幅也凌驾50%。

  认购期权则全线尽墨。8只认购期权合约跌幅凌驾50%,此中50ETF购10月2600的日跌幅最深,达61.49%。

  如此抢眼的赚钱时机也动员期权成交快捷放量。今天上证50ETF期权全天成交近273万张,创下历史新高。此中,认沽期权合计成交143万张,认购期权合计成交130万张,认沽认购比1.1,升至历史高位程度,显示市场灰表情绪浓郁。

  淘利资产期权投资总监党玮睿认为,期权成交放出巨量说明市场避险需求旺盛,期权保险特性凸显。
  上海正瀛资产打点公司首席交易员白雪峰则暗示,本日由于大盘大幅下跌隐波率上涨较为鲜亮,本日实际的高频颠簸在56%摆布,10月合约的隐含颠簸率升至30%,这反映出投资者对后市行情的恐慌。

  从隐含颠簸率看,当月合约的隐含颠簸率为30%,下月合约的隐含颠簸率为26.2%,隔月合约的隐含颠簸率为25.2%,属历史适中程度。

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