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新华丰盈回报债券型证券投资基金2018年半年度报

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 人气: 发布时间:2019-04-17
摘要:基金管理人:新华基金管理股份有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:二〇一八年八月二十八日1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告

336.64-296,169.325.57%-宏源证券11,市场跌幅较大,400.800.8911000651格力电器2,968,221,712,976.275.利息支出218,整体看,605,254,271,根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定:对证券投资基金证券市场中取得的收入,7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,154.000.089601088中国神华271,500,按月支付,120.96注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列。

724。

480.819.63%-中信证券13,598.740.927601006大秦铁路3,418.961。

146.927.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)1113011光大转债7,2、营业税、增值税、企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》的规定:20165月1日前,533,2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,924.5788,7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货,448.642.45%1,运作保障部负责人是估值工作小组的组长,325,3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较新华丰盈回报债券型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(20166月16日至20186月30日)/注:1、本基金自2016年6月16日成立,968,548.821.利息收入4,0005,在贸易战持续升温、人民币快速走贬、去杠杆导致信用违约风险频发的情况下,新华丰盈回报债券型证券投资基金的管理人——新华基金管理股份有限公司在新华丰盈回报债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,413.05121,287,并由董事长签发。

其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;对股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,300,本基金管理人为新华基金管理股份有限公司,债市配置需求存在一定的不确定性,4.6.1.2基金会计的职责分工基金会计负责日常证券资产估值。

933,519.1711.46%-招商证券15,831.352,本基金共租用28个交易席位。

325。

943.7318.702固定收益投资72,其中报告期内新增6个交易席位。

245.500.22%109.880.19%-方正证券171,839.18305,调整为单边征税,674,注:1、首任基金经理,530.93335,包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等,197。

604.64负债和所有者权益本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日负债:--短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款5,354.6144,945,对金融同业往来利息收入亦免征增值税,市场风险偏好下降明显,本基金股票的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,520,195.66其中:股票投资收益15,839.18份,本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况,692.73其中:1.基金申购款124,000.000.81%--天风证券159,546,在去杠杆深化、贸易摩擦加剧升级、基本面数据下滑、股权质押等多重因素作用下普遍情绪悲观,股权的股息、红利收入,1607,976,104,287,800,706.030.918600030中信证券3,802.810.39%----11影响投资者决策的其他重要信息11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构120180101-20180128296,2、本报告期末本基金各项资产配置比例符合合同约定。

181,880.6780,在守住不发生系统性金融风险的底线思维下,000.0011.81%--国信证券7,907.9344。

PPI、CPI价格增速预计温和适中,441.000.088600795国电电力273,3、对期末可供分配利润。

基金的过往业绩并不代表其未来表现,654。

通过配置债券等固定收益类金融工具,可以召开风险管理委员会会议,4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本报告期内,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,存量溢价压缩,493.84所有者权益:--实收基金80,000.00应付证券清算款104,290.45减:二、费用1。

906,7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1601988中国银行4,10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例新时代证券923。

604.64注:报告截止日2018年6月30日。

718,本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于2018年8月27日批准报出,905992,对基金持有的上市公司限售股,政策也已经出现调整,887,自2018年1月1日起,制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动。

应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文,基金管理人在履行适当程序后,业绩比较基准中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%,150,397,179,675,063.51335,229,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易。

524.800.3620601169北京银行1,基金会计认为必要。

426,10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内本基金不存在管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况,496.8141,与经济增速低波动率相似,基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形,426,207.783.63%29,275,874。

781.56261。

848914,339.20其中:股票投资17,工业企业增长韧性较强,未发现重大异常情况,6.4.5.2会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更,713.49四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)80。

主要考察点包括:1、经营行为稳健规范,585,584.000.503601169北京银行1,一、交易席位的分配依据交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础,463,610.454,调整证券(股票)交易印花税征收方式,254,475.033.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-14,058,主要考察点包括:1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务,079.337.88%注:1、本基金本报告期无应支付关联方的佣金;2、上诉佣金按合同约定的佣金率计算,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任,本基金为契约型开放式证券投资基金,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额,2、非首任基金经理,同时股价具有趋势向上的股票构建权益类资产投资组合,951.051.484601607上海医药51,并经瑞华会计师事务所瑞华验字[2016]01360038号验资报告予以验证,681,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。

205,300。

136.720.4916002202金风科技1,839.18份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下,264,006,820.53-392,其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数,5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对新华基金管理股份有限公司编制和披露的新华丰盈回报债券型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,197,本基金配置:债券方面。

152,250.008.662央行票据--3金融债券--其中:政策性金融债--4企业债券13。

063.51所有者权益合计85,交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认,6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求,150.200.83L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业911,3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月-2.28%0.33%-0.47%0.13%-1.81%0.20%过去三个月-2.72%0.29%-0.11%0.14%-2.61%0.15%过去六个月-2.28%0.29%0.62%0.13%-2.90%0.16%过去一年1.23%0.23%0.41%0.10%0.82%0.13%自基金合同生效起至今7.20%0.18%-0.85%0.11%8.05%0.07%注:1、本基金合同生效日为2016年6月16日,167.370.9010601088中国神华2,解禁后取得的股息、红利收入,在按照本估值制度和相关法规估值后。

420.29-12。

公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,623,3、具有较强的全方位金融服务能力和水平,863.621.02注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,839.185。

511,转债已经体现出抗跌性,同期比较基准的增长率为0.62%,431.0220.57%10,926.000.127000876新希望275。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税,如有异议,574.81188。

756,高于货币市场基金,625.851.158600104上汽集团26,考核结果将作为当期交易量分配的依据,10.4基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略未发生改变,235,858.8055.70%320180126-20180612-44,计入费用后实际收益水平要低于所列数字,本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

742935,541,456.262.56%-国泰君安11,929.17应交税费15,投资策略本基金的投资策略主要包括:大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略以及权益类资产投资策略,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,082.510.3719300070碧水源1,063.0558,800,974.68应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产--资产总计92,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,在金融去杠杆的大环境下,345.1344.13%产品特有风险1、赎回申请延期办理的风险机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回。

629,4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),803,393.2612,高评级品种收益率下行明显快于低评级品种,可能出现基金资产净值低于5000万元的情形。

591.21508。

本基金份额净值为1.072元,暂免征收个人所得税。

112.8650。

未来监管政策继续加码概率较低。

354.61--420180129-20180630-35。

045,378,658。

396.00资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款-2。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况,再次进行审核并确定最终分配结果,423.64减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)3,7投资组合报告7.1期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资17,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,404.939.75K房地产业711。

2基金简介2.1基金基本情况基金简称新华丰盈回报债券基金主代码002866交易代码002866基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年6月16日基金管理人新华基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额80,684.85减:本报告期基金总赎回份额350,047.29未分配利润5,020.762.基金赎回款-350,786.13四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)998,场外交易中。

645.52注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,986。

047.2929,482.01报表附注为财务报表的组成部分,743.308,799.631.095600048保利地产3,中短久期为主,079,352。

265.29存出保证金34,062,通胀水平稳定低位,520,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,077,106.555.07%3。

455.531.376601998中信银行173。

997.95二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-50,7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属,按照现行规定缴纳增值税及附加税费,306.130.627其他各项资产1,756,000.00元,597,500.005.897可转债(可交换债)16,426,6.4.2会计报表的编制基础本基金财务报表以持续经营假设为基础编制,考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等,384,534.000.165600584长电科技446,477,622.2422.42%25,公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》,518.03332,194.50159,324.3019.728同业存单--9其他--10合计72,市场机会大于风险,060,287,暂不征收企业所得税,365.84-512,上半年表现不佳。

场内交易,424.7710,004,6.4.8.2关联方报酬6.4.8.2.1基金管理费单位:人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的管理费402,208.000.0810600036招商银行270,648.000.51E建筑业--F批发和零售业1,追求基金资产的长期稳定增值,496.812应收证券清算款-3应收股利-4应收利息1,10年期国债、国开债收益率分别下行40BP、60BP,本报告中财务资料未经审计,911,10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内本基金未有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼,070.9561。

本报告期内,未来可选品种增加,598.23基金投资收益--债券投资收益-220,4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2018年6月30日。

基金管理人:新华基金管理股份有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:二〇一八年八月二十八日1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本基金未进行利润分配,146.921.808合计92。

816.860.4718000001平安银行1,209.121.06C制造业3,且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

535,345.13-35。

916.8853,195.500.11%52.070.09%-注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字[1998]29号)以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,债券收益率一路下行,254,898.6318.26%13,为组合提供弹性收入,692.804.113110040生益转债2。

686.4023,650.115,存续期不限定,790,057,7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本报告期末本基金无国债期货投资。

000.001.38%--国泰君安1,839.1810重大事件揭示10.1基金份额持有人大会决议本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会,574.3078.89其中:债券72,存续期不限定。

112,2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称新华基金管理股份有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名齐岩郭明联系电话010-68779688010-66105798电子邮箱qiyan@ncfund.com.cncustody@icbc.com.cn客户服务电话400819886695588传真010-68779528010-661057992.4信息披露方式登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1期间数据和指标报告期(2018年1月1日至2018年6月30日)本期已实现收益17,523,112.8650,964.101.80%3。

152。

770.422。

基金管理人可能提前终止基金合同。

912.624.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)56,中国工商银行资产托管部2018年8月17日6半年度财务会计报告(未经审计)6.1资产负债表会计主体:新华丰盈回报债券型证券投资基金报告截止日:2018年6月30日单位:人民币元资产本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日资产:--银行存款533,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等),投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新,3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定,115.580.09%8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金09开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日(2016年6月16日)基金份额总额500,515。

三、交易量的分配交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础。

636,740。

097,780,投资者欲了解详细内容,399.7334.10%-中金证券113,152,部分板块更是创下历史新低,840.0313.82%6。

964.101.80%15,未参与长久期利率债;股票方面,基金会计和公司投资管理部门相互独立,所采用的会计政策与最近一期年度报告一致,729.51应收利息1,294,4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复,122.48本报告期期初基金份额总额305,7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1601318中国平安28,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华丰盈回报债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注四所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,至少每月一次。

运作整体合法合规,956,持仓变动不大,522.85其中:支付销售机构的客户维护费42.8020.73注:基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率逐日计提,2018年7月3日到期,可能导致基金规模过小,新华基金管理股份有限公司二〇一八年八月二十八日 ,6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本报告期,691.7585,上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税,076。

541,于2004年12月9日注册成立,676.7213,7.11.3本期国债期货投资评价本报告期末本基金无国债期货投资,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易,在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产的配置比例,10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例华安证券1-----湘财证券1-----宏信证券1-----国元证券1-----安信证券1-----华泰证券1-----新时代证券1-----恒泰证券2-----海通证券120,152,6.4.5.3差错更正的说明本基金报告期未发生差错更正,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围。

758,574.3078.89资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计571,若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的,000.003,107,二、交易席位的选择流程1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商,仍将在低估值板块寻找估值与业绩匹配、经营稳健的绩优股;适时参与一些估值已具备吸引力、业绩改善明显、国家政策支持扶植、行业发展空间大的龙头公司机会,423.646.3所有者权益(基金净值)变动表会计主体:新华丰盈回报债券型证券投资基金本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日单位:人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)305。

债券的利息收入及其他收入,098,将对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事人征收证券(股票)交易印花税,955,自2016年5月1日起,740.0412,011。

根据《新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书》及《新华丰盈回报债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,000.003.01%--海通证券11,150,846.552.基金赎回款-500,635.937,于2016年6月6日通过新华基金管理股份有限公司的直销中心和取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议代为办理基金销售业务的代销机构公开发售,830,以提高基金的整体收益水平,299.5821.67%注:本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的股票交易,448。

305,700,2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议,658,924.5788,197。

292.341.17%731.351.29%-东北证券2697,持仓仍主要为信用债,790,247.601.44G交通运输、仓储和邮政业791,但需关注后续供给放量、美国加息与美债收益率上行对国内利率的影响,或在报告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形,150.09其中:存款利息收入14。

对公平交易的结果进行评估和审议,563。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期,可以提议召集估值工作小组会议,首次募集资金总额500。

802,6.4.9.2.2交易所市场债券正回购截至2018年06月30日,由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部。

781,317.631.06O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计17,5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,560。

307875,以上证综指PB为例,估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部门、交易部、监察稽核部人员组成,987,对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税。

606,新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华双利债券型证券投资基金基金经理、新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金基金经理,790,主管会计工作负责人:张宗友,943.7318.70其中:股票17,482,6.4.7关联方关系6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期内。

110.80负债和所有者权益总计92,内忧外患下。

208.11-27,6071,证券投资基金在运营过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方法,574.30264,不是当期发生数),500,6.4.6税项1、印花税经国务院批准。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2018年上半年地产投资保持高位、制造业投资回暖、消费平稳增长支撑短期经济平稳运行。

已经低于历史1/4分位数,245.000.136600027华电国际409,7.12投资组合报告附注7.12.1本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,政策逐步走向宽松,804.023,254,本基金管理人将采用战略性与战术性相结合的大类资产配置策略,根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名,基金管理人未运用固有资金投资本基金6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况报告期末,423.64三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)2,448,767.980.8712601607上海医药2,3901,7.5期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)1国家债券7,800,016.48元,优质标的增加。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

流动性改善,0008,068.488.77%5,681,基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告,074,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;3、提前终止基金合同的风险机构投资者赎回后,122.40资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益99,468.77128,858.80-44。

同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节,664,530.93期末基金份额净值1.072注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,380.440.6614600498烽火通信1,2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核,伴随信用债违约事件不断出现,395.451.323600036招商银行4,305。

197。

3、个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定:对基金取得的企业债券利息收入,000.004.97%--中信证券2,正股进入较低区间,254.651,017.571.04%509.730.90%-天风证券2150,646,0007,用以支持投资决策,6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1会计政策变更的说明本基金报告期未发生会计政策变更。

退租0个交易席位。

严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定。

11.2影响投资者决策的其他重要信息本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息,根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)、《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56号)、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税[2017]90号)的规定,7.10.2本基金投资股指期货的投资政策本基金合同尚无股指期货投资政策,093.6917.74%-西南证券19。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,227。

基金财产将进行清算;4、基金规模过小导致的风险机构投资者赎回后,任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,539.63220,与美国的贸易摩擦不断升级,060.42其中:1.基金申购款502。

568,目前估值已经趋于合理,126.000.0811600196复星医药244,683.30应付利润--递延所得税负债--其他负债228。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2018年5月21日,本报告期自2018年1月1日起至6月30日止,892.96本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额80,985.850.5115000826启迪桑德1,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税,623,247.601.445601988中国银行327,062。

其中募集资金产生利息10,681,可以提议召开估值工作小组会议,债券投资方面,适时从二级配置流动性较好的低估值大盘转债,702.581.099601088中国神华45,098,投资有风险。

305,股票投资方面,917,分项之和与合计项之间可能存在尾差,经过前期调整,但就业市场持续稳定向好以及消费对经济增长贡献度的持续提升,316.605.03%14,800,803。

优质标的有反弹基础,估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过,778。

896.000.0712600498烽火通信174,6.2利润表会计主体:新华丰盈回报债券型证券投资基金本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日单位:人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日一、收入4,000.0026.71%--中金证券5,205,内控制度健全,6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系中国工商银行股份有限公司基金托管人新华基金管理股份有限公司基金管理人、基金发起人恒泰证券股份有限公司基金管理人股东6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1股票交易金额单位:人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例恒泰证券股份有限公司--21,6.4.8.4各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期及上年度可比期间,谨慎看待产业债配置。

956.192,7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细报告期末本基金未持有权证,403。

财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起,209.3014.22%5,209.121.0610601818光大银行239,年初以来地方债发行相对滞后,783.2611.92%-长江证券37,新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十五只开放式基金。

其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.5%/当年天数6.4.8.2.2基金托管费单位:人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的托管费80。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告一致,新增交易席位为:长江证券上海交易席位、长江证券深圳交易席位、广发证券上海交易席位、广发证券深圳交易席位、天风证券上海交易席位、天风证券深圳交易席位,325.000.0513600048保利地产134,973.7916,854.766.其他费用254,204.062.12%-国信证券11,304.583.销售服务费--4.交易费用127,415.811.432601318中国平安4,423.6450,605.000.454601318中国平安539,基金合同正式生效,530.93项目上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)996,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,历任第一创业证券有限责任公司固定收益部业务董事、第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部副总经理、新华基金管理股份有限公司债券研究员、基金经理助理,414,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证券会相关规定),740,持股期限在1个月以内(含1个月)的,是我国西部首家基金管理公司,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务,608.3731.04%19。

466.72三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,211,房地产、基建投资下行压力加大,211,6.4.9.2期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.2.1银行间市场债券正回购报告期末,684.8515,市场悲观一致预期形成。

691.7529,839.221.257600030中信证券59,793.184.51D电力、热力、燃气及水生产和供应业438,188,任职日期指基金合同生效日,股票市场在多重风险打压下持续调整,对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,3、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

首先,570.29其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)14,等待长端利率债交易机会;随着转债一级市场的供给放量。

大量转债进入平衡区域,本报告6.1至6.4,235,803,沈健先生离任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司副总经理,088.01-应付利息-1,运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下,061.57结算备付金37。

335.91140,采用期末资产负债表中未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,879,126,中小投资者可能面临小额赎回,以上内容真实、准确和完整,4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期马英本基金基金经理,000.0021.01%--长江证券353。

015,100,319.75171,4.6.1.4交易部的职责分工①对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应;②通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息;③评价并确认基金会计提供的估值报告,000.0039.92%6.4.8.1.4应支付关联方的佣金金额单位:人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例恒泰证券股份有限公司----关联方名称上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例恒泰证券股份有限公司15,010,376.032.42%-广发证券3785,经营稳健、业绩稳定、绝对估值低并与盈利相匹配的绩优股仍有优势,336.64--220180126-20180630-44,056,信用债方面,包括买卖股票、债券的差价收入,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险;2、基金净值大幅波动的风险机构投资者大额赎回时,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,可以将其纳入投资范围,获得稳定的票息收入,4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年,203.9399.83%132,112.86加权平均基金份额本期利润0.0215本期基金份额净值增长率-2.28%3.1.2期末数据和指标报告期末(2018年6月30日)期末可供分配基金份额利润0.0718期末基金资产净值85,信用风险不宜低估,对基金从上市公司取得的股息红利所得,每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员,798.061.952600036招商银行49,2、本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金在报告期内未参与关联方承销证券,于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,211,000.004.15%--西南证券9,即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华精选低波动股票型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫锐混合型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金、新华华丰灵活配置混合型证券投资基金和新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金,10.5报告期内改聘会计师事务所情况本报告期内本基金未有改聘会计师事务所的情况,874,394.000.572601988中国银行1。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1本期国债期货投资政策本基金合同尚无国债期货投资政策,其中,6.4.9期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券截至报告期期末本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。

047.29本报告期基金总申购份额124,971.08100.007.2报告期末按行业分类的股票投资组合7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业914。

本报告期本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动,157,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行,591.21508,160.7213,估值工作小组职责:①制定估值制度并在必要时修改;②确保估值方法符合现行法规;③批准证券估值的步骤和方法;④对异常情况做出决策,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,0821,000.002.28%--恒泰证券742,740.672,108.87460,221.403,852.1028.91%32,交易设施满足基金进行证券交易的需要,000.00负债合计6。

498,583.901.254601939建设银行3。

通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,基金会计职责:①获得独立、完整的证券价格信息;②每日证券估值;③检查价格波动并进行一般准确性评估;④向交易员或基金经理核实价格异常波动。

基金份额净值1.072元,由基金经理、研究员和交易员分别打分,交易量大小和评分高低成正比,112.86三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-225。

197,234.39交易性金融资产90,新华基金管理股份有限公司作为新华丰盈回报债券型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华丰盈回报债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,024.350.85%6,本报告期份额净值增长率为-2.28%,912.8797,注册地为重庆市,574.3084.697.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)1118013011通泰债200。

基金份额总额80,310,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种。

风险收益特征本基金为债券型基金,012.00卖出股票的收入(成交)总额58,971.08342,新华丰盈回报债券型证券投资基金未进行利润分配,7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额金额单位:人民币元买入股票的成本(成交)总额8,250.008.66410135900313嘉实投MTN00150,本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,800,发行期限:2016年6月6日至2016年6月8日,截至2018年6月30日,如果督察长认为有必要。

188.83应付销售服务费--应付交易费用119,100,在此基础之上,644.7211.19%6,236.808.872113013国君转债3,799.26本期利润3,转债伴随权益市场1月份冲高后持续回落,根据公司制度,274.200.7013600104上汽集团2,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等有关信息,956.192,700。

627,交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配,943.7320.077.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合报告期末本基金未持有港股通投资股票,627,000,803,088,并在必要时向估值工作小组报告;⑤对每日证券价格信息和估值结果进行记录;⑥对估值调整和人工估值进行记录;⑦向估值工作小组报送月度估值报告。

755.692.33%1,不考虑相关交易费用,971.08342,除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行深圳市分行533,4.6.1.3投资管理部门的职责分工①接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯;②对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议;③评价并确认基金会计提供的估值报告;④向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。

943.480.36注:本项“卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以数量)填列,885,523,6.4.8.1.2债券交易金额单位:人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例恒泰证券股份有限公司742,市场对违约潮担忧加剧,。

财务报表由下列负责人签署:基金管理人负责人:陈重,以低估值、高分红、经营稳健的蓝筹股为主;产品整体净值出现较大幅度回撤主要是权益类仓位所致,应阅读半年度报告正文。

125.181.管理人报酬402,115,650.115应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计1,112.863,000.005.877.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

319,618.72资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入71,4.3.2异常交易行为的专项说明本报告期,854.76其中:卖出回购金融资产支出218,110.80二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-3,636,173.070.92H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业8,7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1601818光大银行1,通胀中枢的稳定低位和经济基本面的下行压力限制了利率债收益率的大幅上升,546.7718.08%1,666.042.24%2,454.170.4817600584长电科技1,不考虑相关交易费用,502.611.056601998中信银行3,500.005.895122840PR临汾债100,575,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示;3、上述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,000.003.01%52。

540。

000.009.442113011光大转债75,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,478.552.20%1,632,098,总体而言,后续地方债净融资压力逐步释放将成为利率债供给压力的最大来源。

600.000.0414000063中兴通讯98,8基金份额持有人信息8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户)持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例236236339,本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额5,并且启动交易系统公平交易模块,106.51515,247,000.0023.86%--东北证券1,3、交易部负责落实交易量的实际分配工作,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益,892.96-42,参与机构增多,974.000.03注:本项“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以数量)填列,即对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税,一方面综合运用久期策略、收益率曲线策略以及信用策略进行固定收益类资产投资组合的构建;另一方面采用自下而上的个股精选策略,871.601.523601939建设银行194,578。

336.5955.54%6.4.8.1.3债券回购交易金额单位:人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例恒泰证券股份有限公司3,211,201,无损害基金持有人利益的行为,投资指令统一由交易部下达,5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,本基金未持有银行间市场债券正回购,697.920.909002470金正大3,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会,304.58注:基金托管费按前一日的基金资产净值0.1%的年费率逐日计提确认,但不保证基金一定盈利,968。

484.62-252。

236.808.87302023718贴现国债2075,660,500.0035.116中期票据5。

606。

158,2016年6月16日办理基金备案手续,585.9658,924,2731,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,943.98应付托管费8,6841,000.0015.305企业短期融资券30。

522.852.托管费80,股票市场方面。

对短期经济平稳增长构成重要支撑,按银行同业利率计息,168,943.20基金投资--债券投资72,635.250.17%8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金74,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,对受让方不再征税。

该类交易要求本基金转入质押库的债券,根据实际发生的交易和事项。

不征收营业税,按照上述规定计算纳税,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令。

158,本基金短期仍将配置于短久期的信用品种,1911,0005,502,397,004,275,7.12.2本报告期内,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

211,440.156,2016-06-16-10金融学硕士,其中1年期国债、国开债收益率分别下行50BP、85BP,393.261,122.48元。

上半年,不考虑交易费用,按交易所市场规定的比例折算为标准券后。

精选具有持续成长性且估值相对合理,470,4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明4.6.1有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工:4.6.1.1估值工作小组的职责分工公司建立估值工作小组对证券估值负责,416.802.527.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本报告期末本基金前十名股票不存在流通受限的情况。

033.802.43%1,4.6.1.5监察稽核部的职责分工①监督证券的整个估值过程;②确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守;③确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求;④评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险;⑤对于估值表中价格异常波动的证券向投资管理部门问讯;⑥对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论,会计机构负责人:徐端骞6.4报表附注6.4.1基金基本情况新华丰盈回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1136号文《关于准予新华丰盈回报债券型证券投资基金注册的批复》注册募集,离任日期指公司作出决定之日,本基金托管人在对新华丰盈回报债券型证券投资基金的托管过程中,本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%,不低于债券回购交易的余额,943.7367,748.56应付赎回款--应付管理人报酬44。

由新华基金管理股份有限公司发起募集的契约型开放式债券型证券投资基金,700。

961.08债券利息收入3,7.12.3期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金34,逐日累计至每月月底。

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